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期货从业《期货基础知识》每日一练:股指期货跨期套利

日期: 2022-08-12 16:44:46 作者: 马苑博

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多选题

股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与()等有关。

A、近月和远月合约之间的时间长短

B、市场利率

C、现货指数价格

D、现货红利率

【答案】ABCD

【解析】本题考查股指期货跨期套利。设F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。则根据期-现价格理论可推出:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。

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